キャッシュフローゲーム後の情報の見極め:某自動売買

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キャッシュフローゲーム/某自動売買の考察

※このページは当キャッシュフローゲーム会参加後に実際に行動を始めた方限定のFacebookグループページ『キャッシュフローゲーム会資産運用部』に参加されている方向けにまとめたページです(グループページは秘密のページに設定しているため、検索しても出てきません)。


※2014年5月上旬時点での話です。2014年5月末時点でプラスになっています。

FXDDの某EAのシステムについて
過去30ヶ月の実績と照らし合わせると2014年2~5月の運用成績が悪い某EAについて、現時点でわかっていることをざっくり書いておきます。

特徴がわかってくるようだと、他に自動売買を見つけたときに良し悪しを検討したり、異なる特徴のシステムにも分散する等しやすくなると思います。

間違っている箇所や追記があれば教えてください。

1.通貨ペア

  • ドルストレート
  • クロス円

※必ずドルか円が絡む。それ以外(ユーロ/ポンドやユーロ/スイスフラン等)の注文は入らない。

2.狙う利幅

大体100pips:かなり前から現在価格から離れた価格で注文確定待ちになっている(「取引」タブの下部に注文未確定で並んでいるやつ)。

※突発的に注文が入る場合100pips以上(ユーロドル)や数10pipsの利幅の場合もあり。

3.取引傾向

トレンドに乗っかる形。

そのためトレンドが形成されているときは利益が出て、途中でトレンドが終わると戻っていってロスカットになる。

※突発的に注文が入るやつはT/PやS/Lに到達する前に決済される場合も多い(注文価格からT/Pまでの幅が20~80pipsのような狭い注文に多い気がする)。
決済指値だけではなく決済までの時間制限も設けられている場合がある様子。

4.得意な形

注文が入りやすいドル・ユーロ・円のボラティリティが高い(相場の変動が激しい)ときに利幅が出やすい。
キャッシュフローゲームの株のように変動が激しいと儲かるんですけど、現実はそんなに甘くないですね。

実際に各チャートの動きが大きい時期と、自動売買の過去の実績で利益が出ている時期が似ている。
※添付の図(上が通貨ペアの5年間チャート、下が過去のEA成績。上下のチャートの年月を合致させるのが難しかったので、少しずれてます)の赤点線は成績が良いタイミング。

逆にドル円の動きが鈍いときは成績が悪くなりがち。

ユーロドル/キャッシュフローゲーム会
ドル円/キャッシュフローゲーム会
ユーロ円/キャッシュフローゲーム会

5.何故ここ数ヶ月成績が悪いのか

おそらく過去5年・10年・20年のチャートを見ると、どの通貨ペアも今までの中でも特に動きが鈍いため。
特にドル円に関しては、過去最低のボラティリティを更新しています(参考:ロイター記事

このEAが得意とする規模のトレンドが殆ど形成されていない(上の3つのチャート参照)。
上の3つの5年チャートだと、動いていないと言っても良いレベル。

ボラティリティ低下の主な邪魔物は、下記が大きいです。

  • ウクライナ問題(ユーロやポンドが景気上向きなのに、リスク回避の円買い要因になってクロス円が下がる。欧州景気上向き+その他リスクが無い状態、または欧州景気下向き+その他リスクがある状態だとユーロ絡みの理想的なチャートが形成される)
  • ドラギ総裁(ユーロドルが1.4に近付く度に口先介入で下げてくる。これが無ければ上向きのトレンドが形成されていたのでかなり儲かったはず)。

6.対応策

※2014年6月から専用MAMに移行したため、下記の対応策は実施できません。
過去の相場の変動を見る限りこれが続くことは考えられないため、ボラティリティが極めて低い状況が過ぎるのを待つしかないですね。

  • 第一案
    ・動きが鈍く注文が確定してからトレンドが100pips持続せずに戻ってロスカットになるため、その前の30~80pips程度で利食いする。
    ただし、目先の動きだけに左右されず、日足等を見ながら。
    ・重要指標前に利食いしておく。
    ・ダメっぽいのは早めに損切り。
    悪い時期でもプラスにするのではなく、ロスカットを減らして被害を最小限にする。
  • 第二案
    自動売買を中止して、良いタイミングが来るまで放置。
    ただし、良いタイミングを逃す可能性もあり。

※最近の悪い時期が終わったら稼動させたまま手動で決済せず放置です。

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